PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EURUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.63

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.49

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.05

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.51

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.82%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.98%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.92%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.43% против 10.68% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.77%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.07%

1 год

4.79%

3 года

2.07%

5 лет

0.82%

10 лет

0.43%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUR/USD

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.26%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...