PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.62%
350.19%
EURUSD=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.80

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.31

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.13

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.04

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.73

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.41%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.70%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.24% против 10.15% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

10.10%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

5.43%

1 год

6.60%

5 лет

1.32%

10 лет

0.24%

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 0.80
^GSPC: 0.27
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.31
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.13
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.04
^GSPC: 0.05
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 1.73
^GSPC: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.27
EURUSD=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.70%
-10.02%
EURUSD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 4.00%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
14.13%
EURUSD=X
^GSPC