Сравнение EURUSD=X с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.64% против 11.16% соответственно.
EURUSD=X
-5.17%
-3.09%
-3.22%
-3.88%
-0.97%
-1.64%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| EURUSD=X | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.77 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 12.23% |
| Макс. просадка | -57.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -34.54% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EURUSD=X и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EURUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и ^GSPC
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GSPC
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.