PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.47%
8.53%
EURUSD=X
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.67

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.87

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.89

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.11

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.37

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.74%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.77%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.46% против 11.06% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.671.47
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.872.00
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.891.31
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.112.00
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.378.09
EURUSD=X
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
1.47
EURUSD=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.77%
-2.62%
EURUSD=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^GSPC

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
3.66%
EURUSD=X
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab